Скользящие средние (Moving Average): описание, расчет, настройка

Индикатор, о котором пойдет речь в статье, имеет несколько концептуальных разновидностей,  но их особенность непосредственного использования на рынке очень схожа. Индикатор moving average оповещает нас, когда краткосрочная тенденция начнет разворачиваться, и цена дальше будет двигаться в сторону глобального тренда.  В графической интерпретации любой мувинг будет изображаться на графике в виде линии, изменяющей свое направление исходя из ценовых колебаний. Нередко можно встретить одновременное использование нескольких moving average, когда их пересечение будет служить сигналом к потенциальной смене тенденции на рынке.

Представленный инструмент считается трендовым, учитывая это, его использование во время развития флета будет затруднительным. Скользящие средние очень редко применяются на рынке самостоятельно, ведь они отображают только приоритетное направление цены, но не указывают на возможные точки входа. Зачастую, мувинги применяются в паре с иными техническими инструментами, например с осцилляторами. Тем самым трейдер может объективно оценить рыночные условия, и найти выгодную точку для открытия торговой позиции. Всего выделяют четыре вида данного индикатора:

• Скользящее среднее  простого типа(simple MA).
• Скользящее среднее экспоненциального типа(exponential moving average) .
• Скользящее среднее сглаженного типа (smoothed MA).
• Скользящее среднее линейно-взвешенного типа (linear weighted MA).

Простые скользящие средние принято считать наиболее простым инструментом для анализа рынка. Суть использования подобных мувингов проста – необходимо обращать внимание на наклон скользящей средней. Если она направлена вниз, то развивается нисходящая тенденция и необходимо рассматривать потенциальные продажи. Когда линия направлена вверх, то на рынке сильна восходящая тенденция и стоит рассматривать в большей мере покупки.

Данный вид индикатора скользящая средняя  является очень ходовым и распространенным инструментом для анализа, используемым на рынке. Широкая популярность представленного индикатора всегда обуславливалась его простотой и незаурядным техническим потенциалом. Концепция простого мувинга лежит в основе многих других индикаторов, что делает его универсальным инструментом.

В визуальном аспекте, представленный индикатор формирует собой наклонную линию, изменяющую свое направление исходя из текущихусловий рынка. Скользящие средние оповещают нас о возможном развитии направленного движения на рынке, что является важным аспектом во время проведения анализа.

Свои показания простые мувинги меняют с учетом временного интервала и настроек, которые Вы зададите. Кроме того, трейдеры часто используют одновременно несколько скользящих средних, чтобы оценить ситуацию на рынке более глобально. Например, мувинг с периодом 200 отражает долгосрочные тенденции рынка, установив период  50, кривая будет отражать среднесрочное направление рынка, если же уменьшить период до 10, то улавливаться будут краткосрочные тенденции.

Исходя из этого, использовать представленный инструмент достаточно просто,  нужно только учитывать его направление и угол наклона, затем, рассматривать возможные точки входа.

Скользящая средняя  экспоненциального типа является одним из представителей группы мувингов. Примечателен данный индикатор своей способностью  точно улавливать краткосрочные тенденции, что подойдет трейдерам, торгующим на низких временных интервалах. Этот тип индикатора moving average чувствителен к изменению рыночной динамики и в долгосрочной перспективе может генерировать множество ложных сигналов. Данная разновидность moving average сглаживает ценовые колебания, и помогает улавливать движение рынка наиболее точно. Этот нюанс играет важную роль при использовании активов с повышенным уровнем волатильности, когда наблюдаются сильные ценовые рывки. В основе данного индикатора лежит концепция поиска краткосрочных тенденций, а долгосрочные тенденции в данном случае являются менее приоритетными. Но значимость того или иного движения на рынке будет обуславливаться периодом, который устанавливается в настройках.

Если Вы установите низкий временно интервал для анализа, то индикатор скользящие средние будет реагировать на изменение рыночной динамики достаточно ощутимо. В таком случае, будут улавливаться краткосрочные колебания цены, что  подойдет для агрессивно торгующих инвесторов. Стоит отметить, что при расчете этого вида мувингов учитываются практически все ключевые уровни за время их построения. С течением времени, значимость старых уровней уменьшается для краткосрочных временных интервалов.

С графической точки зрения данный метод скользящей средней похож на предыдущий, но есть некоторые различия в расчете конечных показаний. Бытует мнение, что мувинг данного типа наиболее оперативно реагирует на изменения динамики рынка, это теоретически даст возможность открыть торговый ордер по выгодной цене. Однако стоит понимать, что повышенная чувствительность этого инструмента является предпосылкой для формирования множества ложных сигналов, особенно во время формирования флета.

Использование данных мувингов напрямую зависит от актива, который Вы выберете для торговли. Учитывая тот факт, что представленный индикатор скользящая средняя чувствителен к изменению рыночной динамики, необходимо подобрать оптимальный торговый период и актив, у которого будет высокий уровень ликвидности. Оценивать текущее направление рынка мы будем по наклону мувинга. Когда индикатор отчетливо направлен вверх, то развивается восходящая тенденция, если направлен вниз, то сформировалась нисходящая тенденция. С учетом приоритетного направления движения на рынке, можно найти выгодные точки входа.

Касательно взвешенной moving average, она крайне чувствительна к рыночной динамике, формируя при этом множество сомнительных сигналов, особенно в долгосрочной перспективе. Применять данный индикатор в рыночных условиях очень просто, но все его сигналы следует тщательно отфильтровывать. Если мувинг направлен вверх – можно рассматривать покупки, если направлен вниз – продажи, но в условиях развития консолидации, мувинг постоянно изменяет свое текущее направление в короткие сроки, формируя ложные сигналы.

Взвешенная moving average является разновидностью простого мувинга, но в своих расчетах она опирается на краткосрочные ценовые колебания, взвешивая значимость цен за выбранный промежуток времени.  Скользящая средняя взвешенного типа используется на практике так же, как и другие мувинги. Мы принимаем во внимание ее наклон, если она направлена вниз, то развивается нисходящая тенденция и стоит рассматривать продажи. Если же мувинг направлен вверх, то на рынке наблюдается восходящая тенденция и приоритетными будут покупки.

Ввиду своей повышенной чувствительности, этот индикатор формирует много некачественных сигналов, особенно во время флета. Даже не смотря на свою оперативную реакцию на изменение тенденции, данный тип мувинга генерирует сигналы с некоторым запаздыванием, что вынуждает  трейдера открывать торговые позиции только после того, как движение на рынке уже началось. Исходя их из этих моментов, использовать moving average данного типа без дополнительной фильтрации будет очень сложно. Невзирая на данный факт, подобный мувинг является интересным инструментом, на базе которого можно создать хорошую торговую систему.

Если темы сглаженного индикатора moving average, то его практическое использование в условиях рынка встречается достаточно редко. Многие трейдеры предпочитают не использовать его в торговых системах, но это обуславливается спецификой представленного инструмента, а не его отрицательными качествами. Мувинги подобного типа строятся с учетом крупных временных отрезков, в таком случае, индикатор в меньшей степени подвергается влиянию со стороны всплесков цены. Из этого следует вывод, что сглаженная скользящая средняя в слабо реагирует на шум рынка, соответственно, генерирует достаточно точные торговые сигналы.

Это обуславливается тем, что для изменения показаний мувинга, потребуется сильное движение на рынке, которое сформирует все необходимые условия для дальнейшей смены направления мувинга. Логично бы было предположить, что менее чувствительный индикатор должен формировать наиболее точные сигналы и часто использоваться многими инвесторами. Однако этот индикатор является своеобразным исключением из правила. В связи с отсутствием чувствительности к динамике рынка, подобная скользящая средняя  генерирует потенциальные точки входа со значительным запаздыванием, что является нерентабельным фактором для трейдера.

Как правило, данный индикатор используется инвесторами, которые предпочитают торговать с учетом долгосрочных тенденций, и держать торговые позиции открытыми длительное время. В связи с этим, можно сделать вывод, что торговать с использованием подобных мувингов на низких временных промежутках является затруднительным и очень невыгодным занятием.

Способ расчета moving average:

• Простая скользящая средняя. Рассчитывается посредством суммирования всех цен закрытия выбранного базового актива за обусловленные периоды с дальнейшим делением получившейся суммы на количество периодов. Формула: SMA = Sum (close,n)/n. Где:  sum – сумма;  close-цены закрытия; n- количество торговых периодов.
• Экспоненциальное скользящая средняя. Рассчитывается посредством прибавления к предшествующему значению некоторой доли текущей цены закрытия базового актива. При этом наибольший вес будут иметь последние зафиксированные цены закрытия. Формула: EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P)). Где: close – цены закрытия; ema (i-1) – значения мувинга предшествующего периода; P – доля значимости цен.
• Сглаженная скользящая средняя.  Данный инструмент рассчитывается в  три этапа: 1) SUM1 = SUM (CLOSE (i), N) и SMMA1 = SUM1 / N

2) SMMA (i) = (SMMA1 * (N-1) + CLOSE (i)) / N

3) PREVSUM = SMMA (i-1) * N и SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

Где:
SUM — общая сумма;
SUM1 —общая  сумма цен закрытия N периодов, рассчитывается от предшествующего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предшествующего бара;
SMMA (i - 1) — сглаженное среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное среднее действующего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — действующая цена закрытия;
N — период  для сглаживания.

•   Линейно-взвешенная скользящая средняя. Рассчитывается посредством умножения каждой цены закрытия в выбранном периоде на определенный коэффициент. Формула:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N). Где: sum – сумма; close – цена закрытия;  sum (I,n)- сумма коэффициентов; n – период для сглаживания.

Таким образом, мы разобрали описание moving average различных видов, а также формулы расчета. Теперь можно ознакомиться с настройкой данного инструмента технического анализа.

Moving average считается стандартным техническим инструментом, и он по умолчанию отображается практически во всех современных торговых платформах.  Чтобы перенести мувинг на ценовой график, необходимо переместиться в раздел с индикаторами, и выбрать его из списка предложенных инструментов. Если установить индикатор скользящие средние на график, то у нас появится линия, которая способна менять свою направление.

Индикатор можно всячески настраивать, открыв для этого специальное окно. В данном окне можно будет изменить величину периода и выбрать, к чему применять показания инструмента (цены закрытия, открытия и т.д.). Основной переменной moving average  является период. Он напрямую обуславливает чувствительность индикатор к изменениям рыночной динамики. Если увеличивать период, то мувинг станет менее чувствительным к изменениям рынка, охватывая при этом обширные промежутки времени. Если же уменьшать этот параметр, то чувствительность индикатора увеличится, так как в учет будут браться ближайшие цены. Кроме того, существует возможность настройки moving average в визуальном плане. Мы можем изменить толщину кривой линии, а также подобрать необходимую цветовую гамму.

В вопросе подбора оптимальных периодов moving average нет каких-либо четких инструкций. Здесь все напрямую обуславливается спецификой Вашей торговой системы, а также характером торговли. Если трейдер предпочитает вести торговлю на низких временных интервалах, то он может уменьшить основной период индикатора, дабы наиболее оперативно улавливать изменения рыночной тенденции. Используя в торговле консервативный подход, наиболее логичным будет использовать крупный период индикатора скользящие средние, чтобы он имел умеренную чувствительность, анализируя долгосрочные тенденции. В любом случае, совместно с мувингами лучше использовать дополнительные инструменты технического анализа, дабы входить в рынок по выгодным ценам. В целом, настройка moving average является простым мероприятием, но отнестись к нему стоит со всей ответственностью. Для начала, рекомендуется понаблюдать за работой данного индикатора на истории, а затем уже опытным путем подобрать оптимальный период.

Использовать данный инструмент на практике достаточно просто, ввиду своей многофункциональности, его можно добавить к любой торговой системе. Наиболее распространенным способом применения мувингов (особенно среди начинающих)является их пересечение. В данном случае, на график с ценой наносится одновременно несколько moving average с различными периодами. Пересечение мувингов будет являться предпосылкой, чтобы совершить возможный вход в рынок. Рассмотрим пример:

На график была установлена скользящая средняя с периодами 5 и 20. Двадцати периодный мувинг отвечает за отслеживание среднесрочного движения, а пяти периодный – краткосрочного. Возможным сигналом для входа в рынок можно считать явное пересечение данных мувингов. Пересечение в направлении снизу вверх является подтверждением восходящего движения, соответственно, необходимо рассматривать покупки. Здесь стоит обязательно дождаться закрытия торгового периода, дабы потенциальный сигнал сформировался полностью.

Данный подход можно использовать на всех временных интервалах, но желательно подобрать фильтр, который сократит большое количество ложных сигналов. Природа ложных сигналов moving average таится в технической специфике данного индикатора. Он является трендовым, соответственно, даже несколько одновременно установленных мувингов будут формировать ложные сигналы во время флета.

На скриншоте выше изображен период на рынке, когда наблюдалась консолидация (флет). В таких условиях установленные moving average постоянно пересекались, формируя тем самым ложные сигналы. Учитывая тот факт, что сильные тренды на рынке присутствуют только 20-25% от всего времени, инвестор рискует получить ощутимые убытки.

Скользящая средняя может без особых проблем использоваться на рынке в виде уровней поддержки и сопротивления динамического типа. Для этого необходимо устанавливать мувинг с крупным периодом (100,200 и т.д) и использовать большие временные интервалы (М30 и выше).

На ценовом графике( таймфрейм Н1) установлена скользящая средняя с периодом 100, таким образом, в учет берется обширный отрезок времени. На скриншоте отмечен момент, когда цена два раза тестировала мувинг в качестве поддержки и оба раза значительно от него отскакивала. Подобные моменты лучше фильтровать дополнительными индикаторами, так цена может не остановиться и пробить мувинг.

На скриншоте выше видно, что цена коснулась средней и на стохастике появилась перепроданность. В данном случае мы получили сильный сигнал к развороту тенденции, который в дальнейшем произошел. Здесь нет каких-т о четких инструкций, в  качестве фильтра можно добавить любой инструмент. В сети Интернет существует множество торговых стратегий, базирующихся на данном индикаторе. Если же они не подходят, Вы всегда можете создать свою систему, в которой мувинг выступит в качестве базового индикатора или дополнительного фильтра.

Представленный индикатор появился достаточно давно и изначально применялся на товарной бирже, однако спустя много лет, индикатор не утратил своей актуальности. В наши дни трейдеры используют мувинги на всех существующих рынках. Крайне популярным представленный индикатор стал на товарной бирже и рынке Форекс, где большая часть трейдеров использует мувинги, проводя анализ рынка.  Moving average – универсальный многоцелевой инструмент, который с одинаковым успехом может быть использован в любой торговой системе и на любом рынке.

Если коснуться выбора торгового актива, то стоит приглядеться к тем валютным парам, сырьевым товарам и акциям, которые имеют высокий уровень ликвидности. Из валютных пар наиболее подходящими станут основные пары (мажоры), ведь на них часто можно наблюдать сильные и импульсные движения. Но в данном вопросе исключением является пара EUR/GBP, так как она имеет низкий уровень волатильности. Например, из сырьевых товаров наилучшим образом подойдут золото и серебро с учетом того, что они хорошо прогнозируются, особенно на длительных интервалах времени

Однако стоит понимать, что каждый отдельно взятый базовый актив обладает своими отличительными признаками. Соответственно, конечный выбор актива является индивидуальным для каждого трейдера и обуславливается его собственными предпочтениями.

Все без исключения технические инструменты имеют определенные положительные и отрицательные стороны, скользящая средняя тоже имеет свои  достоинства и недостатки. Мувинг – это инструмент, относящийся к разряду трендовых индикаторов, соответственно, он  унаследовал все плюсы и минусы данной группы. Из плюсов можно отметить, что мувинг превосходно оптимизируется под любую торговую систему и может стать основой для нее. Он сигнализирует о развитии направленного движения, что целесообразно использовать на практике. Кроме того, применять его можно практически на всех таймфреймах, но предварительно нужно будет его настроить. Кроме того, данный индикатор четко указывает на развитие явной тенденции рынка, и при дополнительной фильтрации можно будет находить выгодные точки входа.

Существуют и концептуальные недостатки. Прежде всего, скользящая средняя форекс генерирует потенциальные сигналы с ощутимым запаздыванием, что является неприемлемым во время развития флета . Когда данный индикатор используется в периоды развития консолидации, то он часто меняет свои показатели, формируя при этом сигналы плохого качества. Даже если одновременно использовать несколько мувингов, полностью от этого недостатка избавиться не получится, так как он обусловлен технической спецификой инструмента.

Если забыть обо всех недостатках, мувинг является превосходным инструментом для анализа рынка, который можно применять как новичкам, так и опытным трейдерам. Рекомендуется изначально ознакомиться с его работой на истории, и затем пытаться применять его непосредственно на практике.