Индикатор конверт Элдера по внешнему виду имеет определенную схожесть с полосами Боллинджера. Тем не менее, инструменты рассчитываются по различным математическим формулам. Часто многие трейдеры называют его индикатором envelopes, но это просто два названия одного инструмента. В данной статье мы разберем основную информацию о данном индикаторе, а также рассмотрим способы его практического применения в условиях рынка.
Индикатор Конверт Элдера
Индикатор envelopes был назван конвертом не случайно, по внешнему виду он напоминает две простые скользящие средние, которые идут параллельно друг другу и меняют свое направление. Суть состоит в том, что цена постоянно движется в пределах некого диапазона и только иногда от него отклоняет. Границы данного индикатора могут выступать в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления, которые можно использовать в торговле.
Индикатор Envelopes: описание и настройка
В основе представленного индикатора лежит стандартная скользящая средняя с периодом 14, от нее происходит расчет значений индикатора. При этом учитывается фактическое отклонение конвертов от цены. Чем больше волатильность на рынке, тем больше и расстояние между линиями envelopes. Сам индикатор позиционируется как трендовый, соответственно, он указывает трейдеру на формирование направленного движения в условиях рынка.
Индикатор конверт отображается в виде двух скользящих средних, взаимодействующих друг с другом. Данные мувинги могут смещаться на заданное расстояние относительно цены. Иногда трейдеры добавляют среднюю линию, которая является медианой и она может выступить в качестве дополнительного уровня. Расстояние между конвертами задается с помощью коэффициента, который расположен в настройках индикатора. Чем больший коэффициент отклонения Вы зададите в настройках, тем большее будет расстояние между линиями индикатора.
Используя этот инструмент нужно всегда помнить о том, что при возникновении сильной волатильности на рынке, цена может длительное время двигаться в одном направлении. В такие моменты, использовать данный индикатор в качестве уровней поддержки и сопротивления будет неправильно. Этот инструмент хорошо используется как на больших, так и на меленьких временных интервалах. Тем не менее, его использование в качестве самостоятельного инструмента будет нецелесообразным.
Касательно настроек данного индикатора, то их не очень много. Мы можем изменить период основной скользящей средней, что повлияет на чувствительность самого конверта. Кроме того, мы можем выбрать один из четырех видов скользящего среднего: простое, экспоненциальное, сглаженное и линейно-взвешанное. Также можно изменить процент отклонения, который будет влиять на расстояние между двумя линиями. Каких-либо рекомендаций по настройке данного индикатора быть нет, так как все зависит от индивидуальных предпочтений каждого трейдера.
Таким образом, мы рассмотрели описание индикатора envelopes и теперь можно углубиться в его практическое применение.
Индикатор Конверт Элдера
Стоит понимать, что представленный индикатор может быть использован как краткосрочными, так и позиционными трейдерами. Те инвесторы, которые придерживаются консервативной торговли, могут использовать индикатор конверт в качестве трендового инструмента.
На рисунке выше мы можем видеть, что индикатор склонен менять свое направление относительно движения цены. Направление мувингов данного инструмента дает понимание того, какой на рынке развивается тренд. Если линии инструмента направлены четко вниз, то преобладает медвежий тренд, и нам необходимо искать потенциальные точки для продаж. Если же линии направлены вверх, то на рынке доминирует восходящий тренд и в приоритете здесь будут покупки.
Если цена актива движется не касаясь линий конверта, то на рынке развивается сильный тренд. Про силу текущего тренда также может подсказать угол наклона конвертов, чем он выше – тем сильнее тренд. Когда мы видим, что цена двигается между линий данного индикатора, то на рынке наблюдается флет и лучше пока не открывать торговых позиций, а дождаться момента, когда начнется направленное движение.
Применение с другими инструментами
Стратегия использования envelopes на крупных таймфреймах состоит в том, что его так же не стоит применять их самостоятельно. Сами конверты будут сигнализировать о текущем тренде, но понадобится еще один индикатор, который будет помогать идентифицировать оптимальные точки входа по тренду. С этой задачей хорошо справляются осцилляторы, например RSI или Demarker.
Что касается применения данного индикатора на низких временных промежутках, то это будет рискованно. Тем не менее, многие трейдеры, которые придерживаются агрессивного подхода в торговле, нередко скальпируют, применяя данный индикатор. Естественно, используя конверты на низком таймфрейме обойтись без фильтра не получится. Дайте разберем, как можно совмещать показания конвертов и стохастика на низком интервале.
На рисунке выше, серым цветом отмечены моменты, когда формировались потенциальные сигналы для входа в рынок. Суть состоит в том, что нам необходимо дождаться касания границы одного из конвертов и обнаружить формирование перекупленности или перепроданности на рынке. Когда цена касается верхней границы энвелопа и формируется перекупленность, то мы сразу же открываем продажи. Если же цена коснулась нижней линии энвелопа и сформировалась перепроданность, то можно сразу же входить в покупки.
Данный подход применим, когда рынок пребывает в фазе консолидации. Здесь стоит отчетливо понимать, что не следует ставить перед собой крупные цели для взятия прибыли, учитывая этот факт, не стоит в каждом ордере стремиться брать по 100 пунктов прибыли.
Оба этих подхода имеют право на существование, Вы самостоятельно можете подобрать индикаторы, которые в дальнейшем будете использовать совместно с конвертами. Стоит отметить, что сейчас существует огромное количество советников envelope, которые будут открывать торговые позиции автоматически. Однако здесь стоит понимать, что выбрать хороший советник сложно и чтобы его правильно использовать на практике, нужно отчетливо понимать, какие механизмы использует советник для открытия ордеров.
Огибающие Линии (Конверты)
В заключении хотелось бы отметить потенциальные минусы и плюсы, которыми обладает данный индикатор. Для начала, начнем с плюсов:
- Индикатор может указывать на границы рынка, что необходимо для торговли во флете.
- Предоставляет информацию о волатильности, которая преобладает на рынке.
- Данный инструмент не перерисовывает свои показатели.
Касательно минусов, то у этого индикатора существует один конструктивный недостаток, который присущ всем трендовым инструментам. Абсолютно все трендовые индикаторы, в частности конверты, запаздывают за ценой. Соответственно, использование этого индикатора на крупных интервалах во время развития флета будет во многом убыточным. В целом, этот индикатор достоин внимания и может стать ценной составной частью Вашей торговой системы.
