Стохастик Осциллятор: описание и настройка

Индикатор стохастик является наиболее популярным инструментом технического анализа, который относится к группе рыночных осцилляторов. Данный индикатор был создан в пятидесятых годах прошлого столетия Джорджем Лэйном. Фактически, стохастик является динамической формулой, преобразованной в компьютерный код, и указывает инвестору текущее местоположение цены относительно рыночных максимумов и минимумов, образованных за определённый промежуток в прошлом времени, исчисление показателей стохастика исчисляется в процентах.

По задумке самого автора, когда цена пребывает в состоянии выраженного восходящего движения, то она имеет свойство часто останавливаться или вовсе разворачиваться в пределах исторических максимумов. Соответственно, когда цена находится в состоянии сильного нисходящего тренда, то она может с большей долей вероятности останавливаться возле исторических минимумов. Такие области разворота и остановки цены принято называть перекупленностью и перепроданностью. Индикатор стохастик как раз указывает трейдеру на появление данных моментов на рынке, что даёт возможность входить в рынок, когда цена находится на определённом пике. Соответственно, это значительно увеличит вероятность на положительный исход сделки. Стохастик на графике цены выглядит таким образом:

Как вы можете видеть, индикатор stochastic состоит из двух линий, одна быстрая другая медленная. Плюс ко всему, можно увидеть уровни 80 и 20, они как раз и являются потенциальными зонами перекупленности и перепроданности, где формально возможен разворот цены. Тем не менее, показания осциллятора стохастика не всегда безупречно указывают на разворот.

Опять же, он анализирует текущее положение цены, относительно прошлых минимумов и максимумов, это значит, что он анализирует исторические данные, которые смогут найти своё отражение в будущем. Такие моменты, когда цена может долгое время пробыть в состоянии перекупленности и перепроданности по показаниям данного инструмента, появляются, когда мы можем наблюдать явный восходящий тренд. Соответственно, мы можем сделать вывод, что использование индикатора stochastic во время сильного тренда будет затруднительным. По настоящему стохастик себя отрабатывает во время консолидации рынка.

Обратите внимание на данный рыночный диапазон. Как видите, в данный момент прослеживается боковой вектор движения, а значит, на рынке отсутствует сильный тренд.

Теперь обратите своё внимание на то, как превосходно в таких условиях отрабатываю показания, исходящие от индикатора стохастик. На рисунке выделено три явных момента, когда можно было бы открывать позицию, и при этом обеспечить себя низким уровнем риска и высоким потенциалом на получение прибыли. Учитывая тот факт, что цена порядка 70 процентов всего своего движения находится в консолидации, то данный индикатор становится весьма грозным оружием трейдера в борьбе за прибыль.

Но тут стоит учитывать один момент, мы не можем знать, и никто иной не может знать, где заканчивается консолидация и начинается рыночный тренд. В связи с этим, инвестор должен быть готов и понимать тот момент, что иногда будут случаться убыточные сделки, ведь они являются неотъемлемой частью торгового процесса.

За области перепроданности и перекупленности стохастика наиболее часто принято принимать значения 20 и 80, но эти значения могут с лёгкостью меняться в настройках индикатора. Однако эмпирическим путём было выведено, что именно эти значения являются наиболее важными, и они превосходно отрабатывают себя в рыночных условиях. Давайте разберёмся с настройками стохастика. Теперь давайте разберемся, как настроить стохастик осциллятор.

Вот так выглядит окно с основными настройками стохастика. Вы можете видеть основные параметры:

• Период К. Данный параметр отвечает за более медленную скользящую среднюю, которая лежит в основе индикатора.
• Период D. Это период для быстрой скользящей средней, которая входит в состав стохастика.
• Замедление. Данный параметр регулирует скорость движения индикатора относительно цены.
• Метод МА. Параметр, который отвечает за тип мувингов, на основании которых стохастик будет строить свои показатели.

Для мувингов можно выставить такие типы расчёта. В свою очередь они будут в значительной мере влиять на показания stochastic.

Про остальные настройки мы говорить не будем, так как они интуитивно понятны и не играют особой роли для потенциальных сигналов, которые будут исходить от стохастика. Сама по себе настройка stochastic oscillator является индивидуальным занятием, и здесь каждый инвестор должен самостоятельно подобрать такие параметры индикатора, которые наиболее хорошо бы подходили под его стратегию и специфику торговли.

Стохастик может выдавать различные сигналы для входа, и можно выделить следующие важные сигналы, которые повсеместно используются инвесторами.

• Цена оказалась в зоне перекупленности или перепроданности. Здесь всё просто, когда цена заходит в эти зоны, то можно рассматривать потенциальные возможности для входа в рынок
• Выход индикатора из зон перекупленности или перепроданности. В данном случае также нет ничего сложного для понимания. Представьте, что индикатор пересекает уровень 80 снизу вверх, значит, мы можем быть уверенными в том, что мы можем наблюдать появление явной фазы перекупленности. Через некоторое время мы видим, что индикатор в данной зоне разворачивается и происходит пересечение уровня 80 в обратную сторону. Этот момент как раз является весомым сигналом для рассмотрения потенциальных торговых позиций

Оба данных сигнала постоянно используются инвесторами, но первый сигнал стохастика по своей сути является агрессивным и подойдёт для тех инвесторов, которые предпочитают динамичный тип торговли. В данном случае, мы ещё не можем говорить про разворот рынка, так как индикатор не вышел из зоны перекупленности. Тем не менее, если будет наблюдаться отчётливый разворот цены, то трейдер, использующий данный сигнал, будет иметь возможность войти в позицию по весьма выгодной цене. В свою очередь, второй тип сигнала подойдёт более консервативным трейдерам, так как выход индикатора из зоны перекупленности даёт дополнительное подтверждение возможного ценового разворота. Но опять же, в таком случае инвестор будет вынужден открывать позиции не по такой выгодной цене, как при таком сигнале, который описывался ранее.

Какой тип сигнала стохастика хуже или лучше сказать с точностью невозможно, так как в условиях рынка всё относительно. Плюс к этому, трейдер должен самостоятельно выбрать подходящий для себя тип, который хорошо впишется в концепцию его торговли на рынке. Чтобы понять, что в большей мере подойдёт для вас, нужно обязательно протестировать работу индикатора на демонстрационном счету, чтобы подобрать для себя наиболее подходящие настройки и тип сигнала. Отдельной строкой можно выделить дивергенцию и конвергенцию, данные явления считаются наиболее сильным разворотным сигналом.

Возникновение конвергенции либо дивергенции является достаточно редким явлением на рынке, но оно имеет огромный потенциал и даёт возможность инвестору торговать с высокой положительной вероятностью. Учитывая тот факт, что параметры стохастика можно изменять, качество и общее количество сигналов, исходящих от индикатора, может в значительной мере измениться.

Стохастик с большим успехом применяется на многих рынках, в частности на рынке бинарных опционов. Данный инструмент технического анализа является наиболее популярным среди большого количества трейдеров. Данный индикатор можно без проблем применять на рынке форекс, рынке акций и прочих. Но нужно обязательно учитывать характер рынка, выбирать наиболее спокойные активы, у которых редко встречаются импульсные движения и затяжные тренды. Как уже говорилось ранее, динамичные и трендовые рынки плохо подойдут для использования показаний стохастика. Как пользоваться stochastic oscillator, мы разберем далее.

Стохастик имеет широкий спектр применения на рынке, используется самостоятельно и в составе различных торговых систем. Давайте более детально разберёмся с данным вопросом, самые популярные способы применения stochastic oscillator на рынке.

В данном случае stochastic был установлен на ценовой график с различным параметрами: быстрый – 8,3,3 и медленный – 21,9,9. Сделано это для того, чтобы находить наиболее точные сигналы для открытия позиций. Жёлтым цветом выделен момент, когда одновременно быстрый и медленный stochastic оказались в зоне перепроданности и перекупленности. Учитывая данный момент, инвестор, имел превосходную возможность для входа в продажи. В конечном итоге, можно заметить, как цена начала нисходящие движения, и сигнал оказался прибыльным. Как видите, индикатор stochastic превосходно показал разворотный момент рынка. Для того чтобы торговать прибыльно обязательно дожидайтесь только ясных торговых сигналов!

На рисунке выше можно заметить, что цена касается мувинга с периодом 200, при этом мы можем наблюдать, что stochastic оказался в зоне перепроданности, значит, можно смело входить в покупки.

Далее, цена начала восходящее движение, и вход в подобную позицию принес бы инвестору прибыль.

Помимо этого, осциллятор стохастик превосходно кооперируется с безиндикаторными подходами к торговле, и становится прекрасным дополнением для них.

Обратите внимание, stochastic пересекает уровень 80, одновременно с этим цена подходит к ключевому уровню сопротивления. Ввиду этих условий, инвестор имеет прекрасную возможность для открытия покупок, которые в последствии оказались бы прибыльным, так как цена резко ушла вниз. Кооперация показаний stochastic с уровнями поддержки и сопротивления является наиболее продуктивным методом для извлечения прибыли. При этом можно дополнить этот подход поиском свечных паттернов вблизи уровней, что ещё больше увеличит потенциал для прибыльной торговли.

В такие моменты индикатор становится дополнительным инструментом при анализе рыночной ситуации, но от этого торговля становится значительно качественней. Использование данных методов уже даст возможность инвестору зарабатывать прибыль, но, желательно, добавить что-то своё и создать на их базе свою собственную торговую систему. Его не рекомендуется использовать самостоятельно, так как возможны ложные сигналы и последующие за ними значительные убытки. Как пользоваться индикатором стохастик? – этот вопрос задают многие начинающие трейдеры. Тем не менее, после некоторой практики они прекрасно привыкают к специфике данного инструмента.

Сейчас без особых проблем можно найти огромное количество разнообразных торговых системы, в которых используется описываемый в статье индикатор. Как уже говорилось ранее, он прекрасно сочетается с различными торговыми подходами, что делает данный инструмент превосходным средством для извлечения постоянной прибыли. Итак, самая простая торговая система – это сочетание данного индикатора со скользящими средними. В данном случае, скользящие средние будут выступать в качестве определителя долгосрочного тренда, а стохастический осциллятор даст возможность находить наиболее точные моменты для входа. Например, если цена находится выше скользящей средней, то мы делаем вывод, что на рынке прослеживается явный восходящий тренд. Таким образом, приоритетными для нас будут исключительно покупки. То же самое в полной мере относится и к покупкам.

Данный инструмент технического анализа имеет большое количество плюсов, но, наряду с этим, он не лишён некоторых минусов, которые связаны с его спецификой. Из минусов можно отметить тот момент, что описываемый индикатор может на долгое время задержаться в зонах перекупленности и перепроданности, когда на рынке присутствует явный тренд. В таких условиях невозможно обойтись без какого-либо трендового индикатора, который указывал бы инвестору на доминирующую рыночную тенденцию. Это ещё одно подтверждение того, что самостоятельное использование данного инструмента является весьма затруднительным и очень часто убыточным для инвестора.

Основным его достоинством является превосходная кооперация с другими методами анализа рынка, что делает описываемый инструмент технического анализа универсальным средством для получения прибыли на рынке. В любом случае, негативные моменты использования данного инструмента можно нивелировать за счёт правильного выбора торгового актива, которые имел бы преимущественно спокойный характер, без резких ценовых скачков. От выбора торгового актива во многом зависит качество последующей торговли.

Описываемый в статье индикатор является превосходным инструментом для технического анализа, который в умелых руках способен приносить весомую прибыль. Но всегда стоит учитывать некоторые моменты, при использовании. Не стоит думать, что данный индикатор будет всегда безошибочно давать сигналы, указывающие на разворот рынка. Самостоятельное использование данного инструмента не даст постоянной прибыли в дальновидной перспективе, значит, его показания обязательно стоит сочетать с другими. Данный инструмент показывает потенциальные зоны, где цена может развернуться, но это ещё далеко не означает того факта, что цена действительно это сделает.

Обязательно стоит искать дополнительные подтверждения, обеспечивающие высокую вероятность на положительную отработку потенциальной сделки. Для этого стоит уделить определённое время для поиска необходимых параметров и дополнений, которые могли бы сделать торговлю инвестора действительно качественной и прибыльной. Помните, данный индикатор является дополнительным инструментом для создания вашей собственной торговой системы, но никак не мифическим “граалем”, который дал бы вам возможность постоянно получать прибыль, и никогда не ошибаться в своих рыночных расчётах. Stochastic oscillator будет прекрасным дополнением для вашей торговой системы!