Индекс cилы Элдера

Примечательно, что данный индикатор вобрал в себя все технологические аспекты, позволяющие в полной мере получать подробную информацию о превалирующих на рынке силах, при этом, для сглаживания общих показателей используется стандартная скользящая средняя. По сути дела, Индекс силы дает нам исчерпывающую информацию о текущей силе покупателей или продавцов на рынке. Сглаживание посредством применения скользящей средней помогает избежать большого количества ложных сигналов, которые могут привести к убыткам, порой и очень значительным. Некоторые опытные трейдеры считают этот индикатор лучшим инструментом технического анализа, так как в учет берется динамика движения цены и приложенный объем. Расчеты показателей индикатора происходят методом вычитания закрытия предшествующего уровня из текущего уровня, после чего полученная сумма умножается на показатель объема. Если цена закрытия действующего временного отрезка оказался выше цены закрытия предшествующего отрезка, то на рынке доминирует положительная сила.

Если же все происходит с точностью наоборот, то на рынке наблюдается отрицательная сила.  Фактически, расчеты индикатора индекс силы учитывают не только направления движения цены, но и показатель объема, который обильно вливался в рынок по мере развития тренда. К примеру, если разница текущего периода равна разнице предыдущего, то фактическая сила рынка будет большей при большем объеме. Соответственно, показатели индикатора будут относительно равны при сильном движении и отсутствии объема на рынке, а также при слабом движении, которое подкрепляется крупным объемом.  Основополагающей частью расчетов показателей Индекса силы является объем, а также изменение текущих ценовых уровней по сравнению с ценами закрытия, которые наблюдались в прошлом.  По большому счету, эти показатели индекса силы важны для того, чтобы четко понимать, какие силы сейчас действуют в рынке. Если говорить проще, то фактическая разница между текущими ценами закрытия и ценами закрытия прошлого отражает, насколько сильны покупатели или продавцы в текущих условиях рынка. А показатели объема используются для того, чтобы окончательные данные были наиболее точными.

Таким образом, если показатели индекса силы растут, то на рынке доминируют покупатели, если же показания индикатора снижаются, то в условиях рынка доминируют продавцы. Основной составной частью индикатора является скользящая средняя экспоненциального типа. Для сглаживания показателей зачастую используются параметры 2 и 13, именно их автор рекомендует использовать в практической торговле.  Однако трейдеры могут и несколько менять эти параметры, например, более консервативные инвесторы нередко увеличивают эти параметры. В таком случае, индекс силы будет улавливать более долгосрочные колебания рынка. Стоит отчетливо понимать, что в рамках восходящей тенденции цены повышаются исключительно на визуально крупном объеме. При этом если скользящая средняя с периодом 13 повышается до своего локального максимума, то мы будем иметь подтверждение того, что текущая восходящая тенденция действительно сильна, а покупатели действительно прикладывают свои усилия, чтобы сдвинуть цену к новым максимумам. Проще говоря, если Индекс силы Элдера визуально достиг своих максимумов, то с большей долей вероятности, восходящая тенденция в дальнейшем продолжится. Если же восходящая тенденция начинает явно терять свою силу, то скользящая средняя с периодом 13 уже не так обильно пересекает новые максимумы, в конечном итоге, она пересекает медиану индикатора в обратном направлении. При таком раскладе событий мы можем отчетливо говорить, что рассматривать дальнейшее восходящее движение цены будет нецелесообразно.

Ранее в статье мы коснулись описания и назначения индикатора индекс силы, теперь необходимо рассмотреть, как правильно использовать его на практике. Наиболее простой техникой использования индекса силы Элдера – это входить в продажи, когда сигнальная линия индикатора находится в отрицательной зоне, соответственно, входим в покупки мы тогда, когда сигнальная линия индекса расположилась в положительной зоне. Тем не менее, подобный тип использования данного индикатора является далеко несовершенным, так как в учет не берется текущий доминирующий долгосрочный тренд. Сам же автор для более точной идентификации долгосрочного тренда рекомендует дополнительно использовать скользящую среднюю с периодом 30. Таким образом, охватывается больший отрезок времени и в таких случаях уже можно судить  о том, насколько сильная ценовая тенденция в данный момент. Например, если скользящая средняя с периодом 30 попадает в положительную зону, то это прямое подтверждение тому, что силы продавцов окончательно иссякли, в данном случае необходимо рассматривать покупки.

Если же мувинг индекса силы расположился в отрицательной зоне, ты мы имеем признак слабости со стороны покупателей, в таком случае уже можно рассматривать потенциальные продажи. Дополнительно можно идентифицировать дивергенцию индикатора и текущие тенденции цены. Сама по себе дивергенция формируется достаточно редко, но она является наиболее сильным сигналом к развороту тренда. Если же индикатор индекс силы пребывает в состоянии бокового движения, то это также может нести собой важную информацию для трейдера. Консолидация, которая образована индексом силы, может явиться прямым сигналом к тому, что вливаемый в рынок объем не поддерживает то или иное направление движения цены.

Если подобная ситуация действительно сформировалась, то личным будет отказаться от каких-либо действий, так как тенденция может в любой момент смениться. Еще одной предпосылкой к возможному развороту может явиться тот факт, что индекс силы демонстрирует достаточно крупные объемы, но цены меняются незначительно. Стоит отчетливо понимать, с какими тенденциями трейдер будет работать. Если его интересуют краткосрочные движения на рынке, то здесь целесообразнее всего будет использовать мувинг с периодом 2. Если же трейдер по технике торговли придерживается консервативных концепций, то лучше всего подойдет мувинг с периодом 30. Сам по себе мувинг с периодом 2 является крайне чувствительным к цене, соответственно, он может формировать большое количество торговых сигналов в короткие сроки, но большая их часть может оказаться убыточной, вследствие чего, существует потребность в добавлении различных фильтров к индексу силы, отсеивающих ряд сигналов.

В качестве дополнительного фильтра можно совместно использовать индекс силы и другой индикатор трендового типа, чтобы наиболее точно идентифицировать текущий на рынке тренд. Для определения целей фиксации прибыли можно использовать уровни поддержки и сопротивления. Грубо говоря, после входа в позицию можно фиксировать прибыль, когда цена достигает сильного уровня поддержки или сопротивления. В данном случае нет каких-либо четких рекомендаций, так как все напрямую будет зависеть от специфики торговой системы трейдера и характера его торговли в целом.

Как и любой индикатор технического анализа, индикатор force index имеет ряд концептуальных достоинств и технических недостатков. К его основному достоинству можно отнести тот факт, что он оценивает не только направление движения цены, но и показатель объема, который вливается в это самое движение. Фактически, мы оцениваем тренд с точки зрения его направленности и в качестве подтверждения силы покупателей или продавцов используем объем. По большому счету, индикатор force index использует объем для фильтрации потенциальных сигналов. Например, если на рынке видны сильные ценовые колебания, а объемов нет, то это  прямой сигнал к тому, что от сделок лучше будет отказаться.

Основным недостатком данного индикатора индекса силы является тот факт, что он визуально опаздывает за ценой. Фактически, торговые сигналы выдаются после того, как цена уже определилась с приоритетным направлением. Таким образом, трейдер будет уже изначально входить в  рынок не по выгодной для себя цене. Тем не менее, данный момент нельзя отнести к разряду значительных изъянов представленного в статье индикатора. По большому счету, запаздывание за ценой – это особенность многих индикаторов технического анализа, особенно, трендовых.

Мы можем выделить несколько ключевых моментов:

• Данный индикатор основывается на движении цены и учитывает объем
• Он прост в настройке
• С легкостью оптимизируется под любую торговую систему

Если говорить о данном индикаторе в целом, то он может стать превосходным дополнением к Вашей торговой системе и слово “дополнение” – является здесь ключевым. Все-таки, самостоятельно использовать индекс силы не рекомендуется, так как возрастает вероятность получения большого количества убытков. Тем не менее, если грамотно кооперировать показатели данного инструмента технического анализа вместе со своей торговой системой, то может получиться достаточно хороший тандем. В любом случае, изначально рекомендуется ознакомиться с представленным индикатором, протестировать его работу и только после этого переходить к его использованию на реальном счету.